S&P M15 ON Version 1.0
Eine Index-Trading Strategie perfekt für das eigene Depot!
Index-Trading Strategie mit klaren Regeln
Möglicherweise kennst du meine „Opening Niveau ( ON )“ Strategie. Grundidee dieser Strategie ist das Ausnutzen von Intraday Stärke bzw. Schwäche, welches man anhand der Position des aktuellen Kurses relativ zum Eröffnungskurs ( Opening Niveau ) des jeweiligen Handelstages ablesen kann.
Die Opening Niveau Strategie ist zwar meine liebste Strategie, hat aber ein entscheidendes Problem: das System ist relativ flexibel in der Entscheidungsfindung eines Trades. Um dies zu ändern bedarf es klaren Handelsregeln, welche keinen Spielraum für Emotionen und eigene Meinungen lassen. Die Strategie „S&P M15 ON“ soll genau das realisieren!
Während meine Opening Niveau Strategie universell auf alle Indizes anwendbar ist, habe ich die strikten Handelsregeln nur auf den S&P angewendet. Der Grund dafür ist einfach: der S&P500 ist ein verhältnismäßig ruhiger Index, wodurch es zu klareren Signalen kommt.
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Transparente Statistiken
Ausgewertete Trades
1.009
1.009
Trades pro Tag
2,91
2,91
Winrate
49,55 %
49,55 %
Rendite
110 %
110 %
Durchschnittliches CRV
1,21
1,21
Gewonnenes „R“
78,48
78,48
Maximaler Drawdown
23,26 %
23,26 %
Höchster Winstreak
15
15
Längste Verlustserie
8
8
Eignung für Berufstätige
Da die Strategie über feste Ausstiegssignale verfügt ist es möglich einen Trade auch nebenbei laufen zu lassen. Gerade für Berufstätige ist dies sehr interessant! Aussteige können dabei über Limit-Orders platziert werden. Wichtig hierbei: Man benötigt einen Broker wo man parallel einen Stop-Loss & Take-Profit setzen kann. Solch eine Funktion nennt man OCO-Order ( One-Cancels-Other-Order ).
Um entsprechende Einstiege nicht zu verpassen könnte man bspw. einen Alarm auf das Opening Niveau in seiner Chartsoftware setzen. Wird das Opening Niveau erreicht bzw. durchlaufen erhält man auf das Handy eine Nachricht und weiß, dass man zum Ende der aktuellen Viertelstunde aktiv werden kann. Ob man einen Trade per Handy tätigt oder sich auf einem Rechner in der Brokersoftware einloggt ist individuell zu entscheiden.
D.h. die Strategie eignet sich hervorragend für Berufstätige, welche die Möglichkeit haben per Handy Chartalarme zu empfangen ( ist immer möglich; man muss bei der Chartapp nur Benachrichtigungen einschalten ) und anschließend auch Orders genau im System zu platzieren.
Erklärvideo zur Strategie
In diesem 50-minütigem Video erkläre ich dir von meinem Vorgehen des Backtests bis hin zu allen Set-Up Möglichkeiten und der Umsetzung alles!
00:00 Wie ich den Backtest gemacht habe
16:00 Wie funktioniert die Strategie genau
39:30 Strategie geeignet für Prop-Trading
43:00 Mögliche Verbesserungen der Strategie
45:10 Wie man die Strategie umsetzen kann
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Eignung für Prop-Trading
Die Strategie weist eine stetig wachsende Kapitalkurve auf, was gerade für Prop-Trading unverzichtbar ist. Dennoch ist die Vision 1.0 nicht für den Handel mit Fremdkapital geeignet. Der Grund ist simple: die meisten Fremdkapitalgeber haben eine Verlustgrenze von 10%. Der maximale Drawdown der Strategie lag im getesteten Zeitraum bei rund 23 %. Für Prop-Firmen ist dies zu viel.
Durch kleine Filter-Funktionen kann man den Drawdown aber deutlich verringern, weswegen ich bereits an einer Version 2.0 arbeite, welche speziell auf den Handel mit Fremdkapital ausgelegt ist.
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